ゼフィさん、どうもです。
> 小竜姫って神話や伝説などに出てきた神物？
> なのでしょうか？
人物そのものに特定の元ネタは無い模様です。つまり、
その点では恐らく椎名センセのオリヂナルでしょう。
> 仏教系に帰依したとはいってますが、元はどこだったのでしょうか？
仏教では、仏教以前の神々やそれに等しい存在が「帰依」
と称う形で仏教の信仰世界に取り入れられています（まあ、
このような「習合」は他の宗教でも見られる傾向ですが）。
仏教の本場インドでは毒蛇信仰などに関係するヒンドゥー
の龍族ナーガ（女性形はナーギニー）が、中国では古代伝
来の幻獣である龍が、それぞれ仏教では帝釈天（ヒンドゥー
の雷神インドラが仏教に帰依したもの……寅さんでもお馴
染み）の配下である（天龍）八部衆の一部、龍として仏法
の守護にあたっています。
さて『極楽大作戦』の場合、小竜姫は斉天大聖の部下で
あり、また龍神王に仕えています。つまり彼女は日本古来
の地域信仰に基づく龍よりも、『西遊記』に於いて天帝の
命に従って八方の海を支配する八大龍王にその由来が求め
られる事になります。
さて、以下は余談。……小竜姫と云うのは勿論彼女の本
名では非く通称でしょうね。恐らくはサンスクリト語由来
の立派な名前が別に有ると想われます。